Туннель-метод сам по себе является самостоятельной торговой системой. Простота в построении и анализе делают этот метод одним из лучших для новичков-трейдеров. Также этот метод может быть включен в качестве элемента в более сложные системы.
История метода уходит в 80-е годы. На русскоязычном интернет-пространстве я этот метод не встречал, данная статья написана, исходя из обрывков сведений с различных англоязычных ресурсов.
Основу метода составляют три скользящие средние. Изначально предполагаются следующие их параметры: EMA 169, ЕМА 144 и ЕМА 12.
Средние линии с параметрами 169 и 144 создают канал, а EMA 12 служит фильтром перед принятием торгового решения. Как только ЕМА 12 выходит за границу туннеля предполагается открытие позиции в том же направлении. При этом уровень стоп-приказа располагается под противоположной границей, а уровень тейк-профита носит целевой характер и размещается на определенном уровне от цены в соответствии с рядом Фибоначчи. Для данного метода актуальны следующие числа: 55, 89, 144, 233 и 377.
Рассмотрим более детально на уже приводившемся графике:
ЕМА12 вышла вверх за границу канала, час закрылся ценой 1.4170. Мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс располагаем на 50 – 100 пунктов ниже границы туннеля. Такая предосторожность необходима из-за возможных ложных пробоев туннеля, когда цена выходит за его границу, а ЕМА12 – нет.
Для расчета целей используем наиболее распространенные для этой задачи параметры – 89, 144 и 233. Объем покупки должен быть таковым, чтобы его можно было разбить на три части, тогда каждая часть закрывается по мере достижения каждого целевого уровня.
Таким образом, совокупный объем по представленной сделке составил более 400 пунктов.
При агрессивном стиле торговли возможно наращивание позиции после пробоя/закрепления выше первых двух уровней (89 и 144).
Плюсы метода:
1. Четкое понимание момента входа и выхода из сделки. Входим, на закрытии часа, как только ЕМА12 переходит за одну из границ туннеля.
2. На больших движениях позволяет наращивать большую прибыль, нет проблемы с преждевременным закрытием и ухода с рынка.
3. Простота в использовании и высокий уровень наглядности.
4. Работа с одним ТФ, вследствие чего возможность в широком выборе инструмента торговли.
Минус метода:
1. Плохая работа метода на флэтовом рынке, когда цена синусоидой колеблется вокруг туннеля.
2. Потеря потенциальной прибыли в результате позднего входа и/или выхода.
Кратко изложив основы метода, я предложу свои параметры работы с ним, а также дополнительные ухищрения для того, чтобы компенсировать минусы метода. Тот метод, который я собираюсь описать был апробирован мной лично и доказал свое право на жизнь – это действительно рабочая модель.
Оптимизированный туннель-метод
Берем три взвешенные (!) скользящие средние с параметрами: 89, 55 и 8. Взвешенные или WMA мне нравятся более других. Каждый же может подобрать те параметры и виды МА, которые ему больше подойдут по типу его торговли. Далее для WMA8 задаем сдвиг вправо на 5 баров. Сама идея сдвигов принадлежит Ди-Наполи. Это понадобится нам для более удачного выхода из сделки или для противоположного входа.
Далее под графиком располагаем WMA с параметром 20, отстроенную от индикатора rsi (14). Сам rsi с графика убираем – он нам не понадобится. Получаем следующую картинку.
Средней, отстроенной от rsi пользуемся следующим образом:
1. В качестве фильтра для направления открытия сделки – если WMA находится выше «нулевой» линии, то возможность только для покупки, соответственно, ниже – для продажи.
2. В качестве подтверждения/инициации момента открытия сделки – при пересечении WMA «нулевой» линии.
3. В качестве предполагаемого движения рынка – по направлению самой линии.
В оптимизированной системе «быстрая» МА перестает играть роль фильтра – теперь ее выполняет средняя, отстроенная от rsi (исключение составляет ярко выраженный флэт). Обратимся к рисунку.
МА от rsi - назовем ее WMr – пересекла вверх «нулевую» линию и направлена вверх. Теперь мы только дожидаемся закрытия часа выше туннеля, чтобы осуществить покупку. Стоп располагаем также – чуть ниже туннеля. Частичное закрытие позиций происходит на уровнях Фибоначчи, либо позиция остается открытой до разворотов основных индикаторов, где осуществляется полное ее закрытие. Полное закрытие осуществляется при пробое ценой противоположной стены туннеля и/или при развороте и аналогичном пробое WMr своей «нулевой» линии.
Оптимизированная система позволяет торговать более агрессивно, чем при стандартной схеме. Для открытия позиции в таком случае может быть достаточно пробоя ценой быстрой WMA8 со смещением и разворот WMr в новом направлении. Это продемонстрировано на том же рисунке.
Таким образом, оптимизированный туннель-метод позволяет увеличить, в среднем, прибыль на 10% при консервативной торговле - и на 30% при агрессивной.
Вывод: туннель-метод является простой готовой и удобной в пользовании ТС. Естественно, что необходимо четкое следование правилам торговли и действовать сразу при появлении сигнала и достижении закрытия часа. Параметры самой системы могут и должны меняться соответственно предпочитаемому стилю торговли. Для меня туннель с параметрами 144 и 169 являлся слишком «медленным», т.к. он генерирует редкие сигналы и не так живо отвечает на изменения рынка. Однако, для консервативного подхода эти параметры являются более приемлемыми. При индивидуальной подстройке параметров система становится удобной в работе и позволяет в долгосрочной перспективе иметь постоянную прибыль.
